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Modèle 2.3.0.
Compte de 100 000 $, objectif de 8 %, perte journalière de 5 %, perte maximale statique de 10 %, 4 à 60 séances. Stratégie : 0,5 % de risque par position, 3 positions par séance, 50 % de réussite à 1,5 R, sans coûts.
Ces chiffres sont recalculés par le moteur à chaque affichage de cette page.
Risque par position, risque journalier, perte maximale restante, pertes encaissables, distance à l'objectif, R nécessaires, espérance et budget de risque ne dépendent d'aucun tirage. Mêmes entrées, même résultat, toujours.
Les pertes encaissables ne viennent pas d'une division. Le moteur rejoue une suite de pertes au pire résultat du modèle, coûts compris, sur les règles réelles du compte, jusqu'à ce qu'une règle échoue. C'est ce qui rend le chiffre juste pour un plancher suiveur, qui peut remonter pendant une position perdante mesurée en valeur liquidative. La perte qui arrive exactement sur le plancher fait échouer et n'est pas comptée.
Espérance : somme des multiples de R pondérés par leur probabilité, moins les coûts ramenés en R. Pour une distribution saisie, le simulateur donne aussi sa variance et son écart-type.
Probabilité de valider, causes d'échec, délais, distributions du résultat et du recul, survie en financé et retraits sont des fréquences observées sur des parcours simulés. L'interface affiche toujours le nombre de parcours et la graine.
Chaque parcours a sa propre graine, dérivée de la graine de la simulation et de son rang. Les parcours sont donc indépendants, un parcours peut être rejoué seul pour être affiché, et deux simulations de même configuration, même graine et même version du modèle donnent exactement le même résultat.
Les analyses (sensibilité, courbe de risque, solveur, scénarios) utilisent la même graine pour tous leurs points : l'écart entre deux points vient du réglage, pas du hasard.
Chaque parcours se joue séance par séance, position par position. Pour chaque position : tirage de l'issue, multiple de R, P&L brut, déduction de la commission et du glissement, mise à jour du solde, reconstitution de la valeur liquidative pendant la position, mise à jour des plus hauts, recul, perte journalière, contrôle des règles, puis verdict : échec, validation ou poursuite.
Pendant une position, une gagnante recule d'abord puis va à son objectif ; une perdante avance d'abord puis touche son stop. C'est l'ordre le plus défavorable pour les règles mesurées en valeur liquidative. Les coûts sont réalisés à la clôture. Aucune position ne passe la nuit.
Statique : plancher égal au capital initial moins la perte maximale. Il ne bouge jamais.
Suiveur de fin de journée : le plus haut de référence ne monte qu'à la clôture de la séance, au solde de clôture. Un gain réalisé puis reperdu dans la même séance ne relève pas le plancher.
Suiveur en séance : le plus haut de référence monte après chaque mouvement favorable, sur le solde ou sur la valeur liquidative selon le réglage. En valeur liquidative, l'avancée d'une position finalement perdante relève déjà le plancher.
Un plancher suiveur peut être figé au capital initial : une fois qu'il l'atteint, il ne monte plus.
Fixe : montant calculé sur le capital initial, mesuré depuis le solde du matin. Solde du matin : montant calculé sur le solde du matin. Liquidatif du matin : même base, mais mesuré en valeur liquidative, creux des positions compris.
Plus haut de la séance : mesurée depuis le plus haut solde, ou le plus haut liquidatif, atteint pendant la séance. Une séance qui a d'abord gagné est coupée plus tôt.
La limite est contrôlée après chaque position, au pire moment de la position : la séance s'arrête à la position qui la franchit.
Les règles sont des objets indépendants : perte maximale, perte journalière, objectif, séances minimum, séances maximum, régularité. Un échec l'emporte sur tout. Si deux limites sont franchies par la même position, la perte maximale est retenue.
L'objectif ne valide que lorsque le nombre minimal de séances tradées est atteint : un objectif atteint en séance 2 avec un minimum de 5 laisse le parcours en cours. Le trader peut alors continuer avec le même risque ou ne plus en prendre, selon le réglage.
À la clôture de la dernière séance autorisée, un parcours non validé échoue pour délai dépassé. Sans échéance, un parcours encore actif à 365 séances est compté en cours, pas en échec.
Régularité : la meilleure séance ne doit pas dépasser une part donnée du gain total au moment de l'objectif. Selon le réglage, l'évaluation échoue ou continue.
Chaque compte financé part du capital initial avec les mêmes limites de perte, sans objectif ni échéance. Un retrait se demande à la clôture d'une séance quand le gain atteint le seuil et que le délai depuis le dernier retrait est écoulé. Le trader reçoit le gain retirable multiplié par sa part.
Après un retrait, le compte suit le mode choisi, et seulement lui : retour du solde et du plancher au capital initial, retour du solde seul avec un plancher suiveur qui ne redescend pas, ou retrait limité au gain au-delà d'une réserve. Un retrait versé reste acquis ; un gain resté sur un compte clôturé est perdu.
Avec un programme du catalogue, chaque parcours joue la première phase, puis la suivante s'il l'a validée, jusqu'au compte financé. Chaque phase repart d'un compte neuf au capital initial, avec ses propres règles et son propre flux aléatoire.
La probabilité d'atteindre le compte financé est la part des parcours qui ont réellement validé toutes les phases à la suite. Elle n'est pas le produit des probabilités de chaque phase.
Quand une position franchit plusieurs limites à la fois, toutes sont enregistrées ; la première dans l'ordre des règles sert de raison principale à l'affichage.
Les règles viennent de versions publiées et sourcées. Une donnée inconnue n'est jamais complétée par une valeur inventée : le simulateur applique une hypothèse explicite, affichée à côté des résultats.
Une probabilité de 70 % ne veut pas dire que vous validerez sept fois sur dix. Elle veut dire que, sur des parcours qui respectent exactement vos hypothèses, sept sur dix ont validé. Si votre taux de réussite réel est plus bas, le chiffre réel l'est aussi.
La ruine par perte maximale est définie ici comme la part des parcours qui touchent la perte maximale avant l'objectif. D'autres définitions du risque de ruine existent et donneraient d'autres chiffres.
Chaque probabilité principale est accompagnée d'un intervalle de Wilson à 95 %. Il mesure seulement l'incertitude due au nombre fini de parcours : il se resserre quand on simule plus de parcours.
Il ne mesure ni l'erreur du modèle ni celle de vos hypothèses. Une probabilité de 68,4 % comprise entre 67,5 % et 69,3 % reste fausse si le taux de réussite saisi est faux.
Pour en tenir compte, indiquez sur combien de positions votre taux de réussite a été mesuré. Chaque parcours tire alors son propre taux dans la loi bêta de ce taux observé : sur 100 positions à 50 %, le taux tiré se situe à peu près entre 40 et 60 % dans 95 % des cas. Le résultat s'élargit d'autant. Dans le parcours complet, c'est le même taux d'une phase à l'autre : c'est le même trader.
Positions indépendantes : en réalité les pertes se regroupent en période difficile, et les longues séries sont plus fréquentes que le modèle ne l'estime.
Taux de réussite et distribution des résultats constants, sans changement de régime de marché ni corrélation entre positions.
Les pertes au-delà du stop (gap, stop mal exécuté) ne sont comptées que si vous en déclarez une part ; par défaut, toute perte vaut −1 R plus les coûts saisis.
Une limite de perte est franchie, par défaut, dès que le compte atteint le plancher. Certaines sociétés ne sanctionnent que le passage dessous : le réglage existe, et l'écart compte quand le risque tombe pile sur la limite.
Pas de glissement particulier lors des annonces, pas de positions simultanées, pas de comportement psychologique ni d'erreur d'exécution.
L'excursion pendant une position suit une hypothèse choisie (uniforme, fixe, pire cas) : ce n'est pas une mesure du marché. Les excursions maximales favorable et défavorable réelles (MFE, MAE) ne sont pas encore utilisées.
Les positions sont jouées une par une : les positions simultanées, l'exposition de portefeuille et les corrélations ne sont pas simulées.
Les restrictions de comportement (annonces, week-end, nuit, robots, copie de trades, arbitrage) sont affichées avec le programme mais ne sont jamais intégrées au Monte Carlo.
Les règlements proposés sont des exemples, sans source et non vérifiés. Seul votre propre règlement fait foi.
