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Analyseur de backtest
Importez vos trades : le rapport mesure le drawdown, teste l'avantage contre le hasard, rejoue la série 1 000 fois, estime vos chances de passer un challenge prop firm et le risque par trade qui fait croître le compte.
Exemple affiché : 400 trades fictifs sur deux ans, une stratégie au léger avantage. Importez vos propres trades pour obtenir votre rapport.
Une courbe d'equity qui monte ne dit pas si la stratégie a un avantage ou si elle a eu de la chance. Sur 50 trades, le hasard seul produit régulièrement une espérance positive. La statistique t compare l'espérance mesurée à la dispersion des résultats : au-dessus de 2, le hasard explique mal le résultat ; en dessous, l'échantillon ne permet pas de conclure.
Un backtest sur-optimisé passe souvent ce test sur ses propres données et s'effondre ensuite. Le rapport ne remplace donc pas un test hors échantillon : il dit seulement si la série que vous lui donnez est distinguable du hasard.
L'historique n'est qu'un ordre possible de vos trades. En les tirant 1 000 fois au hasard, le Monte Carlo montre le drawdown qu'il faut prévoir dans un cas sur dix, souvent bien plus profond que celui du backtest, et la part des parcours qui finissent dans le rouge.
Le critère de Kelly donne le risque par trade qui fait croître le capital le plus vite sur ces trades. Il suppose que l'espérance future est celle du passé, ce qui est rarement le cas : les traders prennent en général un quart à la moitié de Kelly. Le calcul tourne entièrement dans votre navigateur et aucune donnée n'est envoyée.
